Le roman s'ouvre par une phrase qui en donne le ton : « Je m'en vais, dit Ferrer, je te quitte. Je te laisse tout mais je pars. » Il se déploie en plusieurs temps : Ferrer quitte sa vie parisienne, s'engage dans une expédition arctique avec Baumgartner pour retrouver des objets d'art inuit sur l'épave du Sivukaq, puis revient à Paris où il fait face au vol de ces pièces. Echenoz écrit sans guillemets, dans un ton oral qui crée une complicité avec le lecteur. Il présente son livre comme un « roman à double action » : l'histoire et la façon de la raconter comptent autant l'une que l'autre. Le récit se lit comme un polar, une comédie et un film.
Je m'en vais reçoit le prix Goncourt 1999, dès le premier tour, par sept voix contre trois face à Vive l'enfer de Christophe Bataille, parmi quatorze romans retenus ; l'annonce, le 3 novembre, a été avancée par le jury. Le livre est désigné meilleur livre de l'année par Lire. Il fait connaître Echenoz à un public bien plus large que celui de ses romans précédents, sans que celui-ci renonce à son ironie.
Je m'en vais est le roman qui a ouvert Echenoz au grand public sans faire de concession sur le style. Il prouve qu'on peut mêler l'aventure, l'humour et l'exigence de la phrase. On y trouve en outre un portrait du monde de l'art contemporain, vu avec distance. C'est sans doute le meilleur point d'entrée dans son œuvre, avant ses biographies romancées.